序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術(shù)，我們?yōu)槟鷾蕚淞瞬煌L(fēng)格的5篇宏觀經(jīng)濟研究范疇，期待它們能激發(fā)您的靈感。

篇1

關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟學(xué)；社會科學(xué)方法論；實證主義；人文主義

中圖分類號：F015 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2014）05-00-01

宏觀經(jīng)濟學(xué)是一門復(fù)雜的學(xué)科，其中充斥著許多人為因素的不確定性，因此必須遵循某種方法論來減少這種不確定性。本文通過實證主義和人文主義范式分別來闡述，指出研究宏觀經(jīng)濟學(xué)問題必須注重與方法論的結(jié)合。

一、宏觀經(jīng)濟學(xué)的特殊性

宏觀經(jīng)濟學(xué)有其特殊性，正是由于這種特性使宏觀經(jīng)濟研究變得復(fù)雜多變。一是，整體性。宏觀經(jīng)濟的整體性是指宏觀經(jīng)濟雖然針對不同的主體可能有不同的經(jīng)濟行為，而且經(jīng)濟行為的范疇會存在差異，但是從宏觀層面的經(jīng)濟來講，其整體性不可忽略。也就是說，社會也好，各級政府也罷，它們在宏觀經(jīng)濟方面都必須以整體利益為出發(fā)點，在制定政策措施時，必須相互配合以達到共同的目標。二是，社會性。宏觀經(jīng)濟的社會性是指宏觀經(jīng)濟從整個社會的角度出發(fā)，要從宏觀的層面上把控整個國家乃至社會的經(jīng)濟局面，正如本文的前一部分所述，社會及各級政府作為宏觀經(jīng)濟的主體，使得它們的經(jīng)濟行為具有了一定的社會責(zé)任。三是，協(xié)調(diào)性。宏觀經(jīng)濟的協(xié)調(diào)性是指通過宏觀經(jīng)濟活動，要促進社會各個領(lǐng)域的共同而協(xié)調(diào)的發(fā)展。從歷史的發(fā)展長河來看，任何一個階段的發(fā)展與進步在不同利益群體方面都不可能以同樣的速度進行，也就是存在著不同步性，在這種情況下，協(xié)調(diào)顯得尤為重要。

二、宏觀經(jīng)濟學(xué)研究中存在的問題

由于宏觀經(jīng)濟的特殊性的存在，要想準確研究宏觀經(jīng)濟具有一定的難度。宏觀經(jīng)濟研究成果普遍缺乏科學(xué)性和創(chuàng)造性。科學(xué)性是要求學(xué)術(shù)成果所表述的內(nèi)容具有可靠性，體現(xiàn)在論據(jù)要準確翔實，文字表述精煉不可含糊其辭，許多經(jīng)濟學(xué)研究達不上要求。研究成果的創(chuàng)新性要展現(xiàn)研究的解決和分析問題的能力，但實際上大多數(shù)研究成果不是材料堆砌，就是過多借鑒別人的理論缺乏自己的創(chuàng)見。像多數(shù)論文的文獻綜述部分都是材料堆砌而成，以時間為序最多，卻沒有時間地點提出理論的緣由等，這樣的綜述意義不大。研究成果中的模型的“借鑒”，幾乎都是直接照搬國外的東西，再直接用中國的數(shù)據(jù)進行檢驗，而數(shù)據(jù)的質(zhì)量又不高，只要得出結(jié)論就可以，不管其正確與否。

三、方法論的必要性

方法論的定義為多種多樣，《韋伯斯特大學(xué)詞典》將方法論定義為“做某件事，或為做某件事的方式、技術(shù)或過程”。但在《應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)方法論》這邊書中，方法論一詞實證指：給定領(lǐng)域中進行探索的一般方法的研究。因而，經(jīng)濟學(xué)研究方法論就是對經(jīng)濟學(xué)研究的一般方法的研究。書中方法一詞指的是：用于完成一個既定目標的具體技術(shù)或工具，這種用法和國家科學(xué)院科學(xué)指導(dǎo)委員會的用法一致。在社會科學(xué)方面，社會研究方法是通過科學(xué)的方法，系統(tǒng)地收集和分析關(guān)于社會現(xiàn)象的資料，并在此基礎(chǔ)上對相關(guān)的社會現(xiàn)象及其本質(zhì)和規(guī)律做出科學(xué)認識的活動，是設(shè)計方法論的重要組成部分。

宏觀經(jīng)濟學(xué)是建立在實踐基礎(chǔ)的研究，并沒有一個成熟的科學(xué)的理論研究方法，如果認為宏觀經(jīng)濟學(xué)科的理論不需要經(jīng)過科學(xué)的檢驗和檢測就能成功，這顯然是不對的。現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟理論如果想要發(fā)展就必須上升到理性的高度，從而形成科學(xué)的行為準則，同時這種“行為準則”在不斷的進步和發(fā)展中形成科學(xué)的“方法論”。在宏觀經(jīng)濟學(xué)科研究領(lǐng)域，“方法論”十分重要，它是現(xiàn)代科學(xué)和經(jīng)濟理論研究領(lǐng)域的核心問題。因此，對我們科學(xué)地學(xué)習(xí)和研究宏觀經(jīng)濟學(xué)科研究是至關(guān)重要的，也是不可或缺的。

四、從社會科學(xué)方法論角度研究宏觀經(jīng)濟理論

（一）實證主義

從研究特征來看，實證主義社會學(xué)對“科學(xué)建構(gòu)”的強調(diào)依賴于把自然科學(xué)作為社會理論構(gòu)造的模式，強調(diào)科學(xué)就在于說明現(xiàn)象的成因，對現(xiàn)象的未來進行分析和預(yù)測。并對自然科學(xué)這種普遍性和精密性的精密性，主張重量化的研究方法，因此實證主義主張以事實說話，從宏觀經(jīng)驗事實來研究宏觀經(jīng)濟問題。定量研究是實證主義方法論的具體化，它側(cè)重于對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的數(shù)量分析和統(tǒng)計計算。實際上，實證主義研究早已滲透到不管是社會科學(xué)還是自然科學(xué)研究中。實證主義研究有著其他方法所無法比擬的優(yōu)點，如自行檢驗。實證主義在研究宏觀經(jīng)濟中有很多的內(nèi)在的檢驗，這些檢驗可以驗證和控制經(jīng)濟學(xué)家在自己能力范圍外的研究結(jié)論。

但是實證主義分析是基于特定引導(dǎo)假定下，而特定引導(dǎo)假定本身就存在主觀性，而這兩者又是無法隔離的，因此實證主義不是撇開價值觀純粹的科學(xué)研究，不同的經(jīng)濟經(jīng)濟學(xué)家對于同一現(xiàn)象的實證研究會得出不同的結(jié)論。

（二）人文主義

經(jīng)濟學(xué)是關(guān)于人的學(xué)問，不僅要研究資源配置問題還要研究理想人行為的問題，經(jīng)濟學(xué)研究一方面要注重效率，另一方面還要關(guān)注人的倫理道德。經(jīng)濟學(xué)的核心和基礎(chǔ)上價值論，經(jīng)濟學(xué)研究的目的是促進人和社會的全面發(fā)展。人文主義強調(diào)收集信息，從整體上進行理解和詮釋。它注重定性研究，并偏重本分析或敘事表達，它們認為人力的行為是多樣化的，個人根據(jù)自己的實踐情況來決定自己的行為。人文主義的社會價值是傾向于對人的個性的關(guān)懷。因此人文主義從定性的角度出發(fā)，來研究宏觀經(jīng)濟問題，并讓宏觀經(jīng)濟理論向?qū)θ藗冇袃r值的方向發(fā)展。注重強調(diào)反對暴力，主張自由平等和自我價值體現(xiàn)的一種哲學(xué)思潮與世界觀。自由公平可以促進經(jīng)濟發(fā)展，而宏觀經(jīng)濟發(fā)展又必須以自由公平為基礎(chǔ)和前提。

參考文獻：

[1]沈軍，白欽先.論金融研究方法論的范式轉(zhuǎn)換[J].經(jīng)濟論壇，2006（5）：123-128.

[2]孔祥毅.山西金融史及其研究.2013.

篇2

[關(guān)鍵詞]經(jīng)濟學(xué)國際金融危機挑戰(zhàn)

世紀的新技術(shù)革命開啟了人類社會生活的新時代。但時至今日，現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)理論研究遠遠地落后于這個時代，不能有效地為現(xiàn)實經(jīng)濟的運行和發(fā)展服務(wù)。從人類思想發(fā)展的根基講，當(dāng)代人更應(yīng)該看到的是，2008年爆發(fā)的國際金融危機不僅是對世界上各個國家或地區(qū)的經(jīng)濟能否盡快復(fù)蘇,提出了現(xiàn)實的挑戰(zhàn)，更是對于現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)理論研究提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。

一、挑戰(zhàn)經(jīng)濟人假設(shè)經(jīng)濟學(xué)的研究

需要有前題假設(shè)。此次國際金融危機的爆發(fā)表明，現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的經(jīng)濟人假設(shè)是于學(xué)理不通的，存在著顯而易見的內(nèi)在缺憾。由于人是具有社會性的，因而，作為經(jīng)濟學(xué)研究假設(shè)前提的經(jīng)濟人，不能只表示個體經(jīng)濟人，還必須有對社會經(jīng)濟人的假設(shè)抽象。缺失社會經(jīng)濟人假設(shè)的經(jīng)濟學(xué)研究只能從社會經(jīng)濟中的個體出發(fā)分析和探討人類的經(jīng)濟行為，在宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域的研究是難以展開的。迄今為止，現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的宏觀經(jīng)濟理論仍只是局限于解釋經(jīng)濟個體之間的利益之爭，沒有能夠體現(xiàn)出更高層次上的對社會整體利益的理性思和自覺維護。在這種狀態(tài)下，已經(jīng)進入21世紀的現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)主要的宏觀經(jīng)濟理論，不僅是不完全適用于像中國這樣快速發(fā)展的發(fā)展中國家，就是在其提出的發(fā)達市場經(jīng)濟國家，也基本上不能被政府接受為宏觀調(diào)控的指導(dǎo)理論。因此，自覺地深化對于經(jīng)濟人假設(shè)研究，增加社會經(jīng)濟人假設(shè)，必將成為推動21世紀現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)理論創(chuàng)新應(yīng)對此次國際金融危機挑戰(zhàn)的制高點。作為現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)宏觀理論研究必不可少的認識前提假設(shè)，不同于個體經(jīng)濟人的社會經(jīng)濟人至少應(yīng)具有十大理性基點：保證國家經(jīng)濟安全、保持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)平衡、保護經(jīng)濟發(fā)展活力、保障收入分配公平、嚴密控制貨幣管理、規(guī)范市場交易秩序、實現(xiàn)區(qū)域平衡發(fā)展、促進科學(xué)技術(shù)進步、全面實施社會救助、堅決落實天賦人權(quán)。為此，面對此次國際金融危機的挑戰(zhàn)，對于長期以來經(jīng)濟人假設(shè)缺失社會性的問題，從今往后，現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的研究應(yīng)當(dāng)從實際出發(fā)，及時并積極地彌補這一缺憾。

篇3

論文摘要：數(shù)學(xué)化成為經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的主流趨勢，實證化和專門化、研究領(lǐng)域的非經(jīng)濟化、假定條件的多樣化、證偽主義的普遍化、案例使用的經(jīng)典化、學(xué)科發(fā)展的邊緣化、古典的均衡分析和現(xiàn)實的非均衡分析相互補充、理性預(yù)期和不確定性問題等趨勢強化，博弈論的應(yīng)用范圍擴大，以及政府作為經(jīng)濟學(xué)研究對象和宏觀經(jīng)濟學(xué)與微觀經(jīng)濟學(xué)的聯(lián)系得到共同重視。 

 

 

20世紀經(jīng)濟學(xué)之所以產(chǎn)生諸多“革命”和理論創(chuàng)新，在很大程度上得益于其研究方法和角度的巨大變化。從某種意義上講，研究方法的演變體現(xiàn)經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展脈絡(luò)。舉其要者，研究方法的變化可歸納為以下十大趨勢。 

 

一、數(shù)學(xué)化成為經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的主流趨勢 

 

經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)研究的專門化、技術(shù)化、職業(yè)化甚至到登峰造極的程度，使經(jīng)濟學(xué)更嚴密，表達更準確，思維更成熟。主要表現(xiàn)在以下三點： 

第一，宏觀計量分析法是最大貢獻之一。諾貝爾獎獲得者克萊因從上世紀50年代最早提出宏觀經(jīng)濟計量模型，為宏觀經(jīng)濟研究開辟新的視野。此后，隨著大型計算機的誕生和使用，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的各種參數(shù)得以推算出來，為制定政策提供依據(jù)。第一代計量經(jīng)濟學(xué)家的數(shù)理貢獻在經(jīng)濟學(xué)方法論體系的整體性、嚴密性和形式化等方面發(fā)揮的巨大作用主要體現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟研究方面。中國經(jīng)濟學(xué)深受其影響。經(jīng)濟學(xué)理論與計量方法、計量模型，以及國民收入的核算體系緊密地結(jié)合在一起，使得宏觀經(jīng)濟理論從未像現(xiàn)在這樣更貼近現(xiàn)實、更具實用性和可操作性。 

對比中國《經(jīng)濟研究》和《美國經(jīng)濟評論》，可以看到，自2002年開始，《美國經(jīng)濟評論》上刊登的應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)論文比重下降，而自2003年開始，《經(jīng)濟研究》上刊登的應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)的論文比重上升，開始超過《美國經(jīng)濟評論》。① 

第二，計量經(jīng)濟學(xué)長足發(fā)展并成為經(jīng)濟學(xué)中一個極富魅力的分支，首先得益于統(tǒng)計學(xué)在經(jīng)濟學(xué)中的廣泛使用，并最終成為構(gòu)建計量經(jīng)濟學(xué)體系的一個重要基礎(chǔ)。《1867-1960年美國貨幣史》是弗里德曼成功運用統(tǒng)計分析的一部經(jīng)典性著作②，通過一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，得出貨幣數(shù)量的長期變化和實際收入的長期變化之間具有一種密切的相關(guān)性的結(jié)論，從而構(gòu)建弗氏貨幣數(shù)量說。統(tǒng)計分析的運用不但支持計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展，還大大推動諸如發(fā)展經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟學(xué)、技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等新的理論分野和發(fā)展。 

但是，許多經(jīng)濟學(xué)家都激烈抨擊濫用數(shù)學(xué)的現(xiàn)象。里昂惕夫在分析1972-1981年間發(fā)表在《美國經(jīng)濟評論》上各種文章的類型之后，指出“專業(yè)經(jīng)濟學(xué)雜志中數(shù)學(xué)公式連篇累牘，引導(dǎo)讀者從一系列多少有點道理但卻完全武斷的假設(shè)走向陳述精確而卻又不切實際的結(jié)論”。 

 

二、越來越呈現(xiàn)出實證化和專門化趨勢 

 

實證化，是經(jīng)濟學(xué)研究和表述中，越來越注重對經(jīng)濟現(xiàn)象的因果聯(lián)系進行客觀的、不帶有主觀選擇意味的研究。這是解決實際經(jīng)濟問題的迫切要求。這種趨勢注重具體經(jīng)濟而非一般性經(jīng)濟問題的研究，注重經(jīng)濟政策而非經(jīng)濟理論研究。表現(xiàn)為經(jīng)濟學(xué)研究目的的實用性，也表現(xiàn)為現(xiàn)實經(jīng)濟問題對經(jīng)濟理論研究的實證要求。與這種趨勢相關(guān)，整個西方經(jīng)濟學(xué)理論的發(fā)展過程也發(fā)生兩次轉(zhuǎn)換，即先是由重視對經(jīng)濟波動、就業(yè)和經(jīng)濟增長問題的研究轉(zhuǎn)換到重視對財政赤字、通貨膨脹、匯率變動和國際收支逆差問題的研究之后，又轉(zhuǎn)換到重視對經(jīng)濟周期、經(jīng)濟增長問題的研究。 

專門化傾向，是實證化研究深入發(fā)展的結(jié)果，也是借助日益豐富的分析工具而產(chǎn)生的結(jié)果。專門化傾向，是指在現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的研究和表述方法方面，越來越多地使用一些特有的、非經(jīng)濟學(xué)家一般不使用的方法、分析工具和專業(yè)術(shù)語，以至于出現(xiàn)只有受過專門訓(xùn)練的人才能進行經(jīng)濟學(xué)研究和分析、才能夠看懂經(jīng)濟學(xué)論文。于是，由實證化傾向而來的專門化傾向，通過分析手段的發(fā)展和豐富，在加強實證研究技術(shù)化傾向的同時，又逐漸脫離實證化。這一特征從凱恩斯主義宏觀計量模型到貨幣主義和理性預(yù)期的動態(tài)模型，表現(xiàn)得越來越明顯。從長期來看，實證化和專門化的傾向仍然在加強，但二者之間的距離卻有加大的跡象。如非線性分析這類跨學(xué)科分析方法的引進，也許會引起經(jīng)濟學(xué)的較大變化。 

 

三、均衡分析方法與非均衡分析方法并存的趨勢 

 

“新古典綜合派”在召回凱恩斯以前傳統(tǒng)的新古典微觀經(jīng)濟學(xué)的同時，也在宏觀分析方面大膽地恢復(fù)均衡分析方法。因為“凱恩斯革命”打破的主要是自由放任經(jīng)濟政策下市場自動均衡的實現(xiàn)和保持機制，而不是均衡分析方法本身。因此，新自由主義各派的經(jīng)濟理論，始終堅持均衡分析的方法。在宏觀非均衡分析方面，成就最突出的是法國經(jīng)濟學(xué)家讓-帕斯卡爾貝納西、馬林沃德，美國的霍瓦德和英國的波茨、溫特等人，他們不僅提出一套和凱恩斯理論體系完全相容的宏觀非均衡學(xué)說，而且運用這套理論對中央集權(quán)決策經(jīng)濟的非均衡問題進行分析。正是這些人的努力，使得當(dāng)代西方經(jīng)濟學(xué)的分析方法得到進一步豐富和發(fā)展。盡管宏觀非均衡分析方法不如均衡分析方法的影響普遍，但它無疑具有旺盛的生命力，其影響也在逐步擴大。 

從廣義上看，均衡分析方法和非均衡分析方法并沒有本質(zhì)上的差別，其不同點僅在于各自所涉及的均衡條件和水平的差異。值得注意的是，非均衡分析的研究對象更為現(xiàn)實一些，也更強調(diào)動態(tài)性。客觀上，均衡分析和非均衡分析都是對經(jīng)濟現(xiàn)象某些方面的適當(dāng)反映，二者雖有差別，但不是根本性的相互排斥，而是相互統(tǒng)一、相互補充的關(guān)系。 

 

四、假定條件的多樣化趨勢 

 

經(jīng)濟學(xué)家們不得不或放寬假設(shè)，或修改前提，或一反傳統(tǒng)逆向假定，以構(gòu)建和拓寬其研究領(lǐng)域，為重建和發(fā)展他們的理論，以反對和解釋來自對方的理論。例如，經(jīng)濟人假定是微觀經(jīng)濟學(xué)的核心，也是經(jīng)濟學(xué)的基石之一。在20世紀中，經(jīng)濟人假定的條件被不斷地修改、拓展，甚至批評和攻擊。凱恩斯經(jīng)濟學(xué)的誕生被一些學(xué)者認為是對經(jīng)濟人個體研究方法的最大“克服”，因為凱恩斯主義的基礎(chǔ)和歸宿都是圍繞總供給與總需求等一系列“總量”關(guān)系而展開的。貝克爾拓展經(jīng)濟人假設(shè)，認為個人效用函數(shù)中具有利他主義的因素，這才是人類行為的一般性。鮑莫爾主張用“最大銷售收益來代替最大利潤的目標函數(shù)”，因為實證經(jīng)驗表明經(jīng)理層的薪金與銷售收益的關(guān)系大于它與利潤的相關(guān)程度。公共選擇學(xué)派提出的挑戰(zhàn)是，經(jīng)濟人在追求個人利益最大化時，并不能得出集體利益最大化的結(jié)論，“阿羅定理”即可說明個人福利的簡單加總不一定與社會福利一致。新制度主義認為經(jīng)濟人假定過于“簡單化”，因為除物質(zhì)經(jīng)濟利益以外，人還有追求安全、自尊、情感、地位等社會性的需要。

五、研究領(lǐng)域的非經(jīng)濟化趨勢 

 

經(jīng)濟學(xué)研究領(lǐng)域與范圍開始逐漸超出傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的范疇，分析的對象擴張到小至生育、婚姻、家庭、犯罪等，大至國家政治、投票選舉、制度分析等。研究領(lǐng)域的這種“侵略”與擴張，被稱之為“經(jīng)濟學(xué)帝國主義”。這取決于時代主題和研究角度的變化、個人興趣和專業(yè)特長的不同。 

 

六、強調(diào)理性、預(yù)期和不確定性問題的趨勢 

 

理性預(yù)期學(xué)派從通貨膨脹問題入手，強調(diào)理性和預(yù)期的問題，并由此否定政府干預(yù)的有效性，這對凱恩斯主義形成較大沖擊，也引起凱恩斯主義各派對理性和預(yù)期問題的重視。盡管在理性問題上各派未能取得共識，但關(guān)于預(yù)期的思想和方法的確滲入宏觀經(jīng)濟學(xué)各流派之中。 

七、學(xué)科交叉的邊緣化趨勢 

 

經(jīng)濟學(xué)的大家族中又派生出許多交叉學(xué)科和邊緣學(xué)派，例如，混沌經(jīng)濟學(xué)、不確定經(jīng)濟學(xué)、行為經(jīng)濟學(xué)、法律經(jīng)濟學(xué)、實驗經(jīng)濟學(xué)等，百家爭鳴，相得益彰。這取決于經(jīng)濟學(xué)家認識領(lǐng)域的拓寬和方法論的多元化，經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的交流和相互滲透得以大大加深，大量非經(jīng)濟學(xué)概念的引入使得當(dāng)今的經(jīng)濟學(xué)與百年前相比已面目全非。 

八、證偽主義的普遍化趨勢 

 

證偽主義經(jīng)濟學(xué)方法論是實證主義方法論的一種邏輯延續(xù)。據(jù)統(tǒng)計，20世紀70-80年代的20年間，經(jīng)濟學(xué)界出版50多本經(jīng)濟學(xué)方法論的著作，其中幾乎都和證偽主義有一定的聯(lián)系，在1991年總結(jié)的當(dāng)代經(jīng)濟學(xué)家達成的13點共識中，有7個和證偽主義有直接聯(lián)系。布勞格在《經(jīng)濟學(xué)方法論》中將20世紀經(jīng)濟學(xué)方法演變史歸納為一句話：“證偽主義者，整個20世紀的故事”。實證主義和證偽主義是相互依存、相互促進的。新制度經(jīng)濟學(xué)方法論既是證實的又是證偽的,在某種程度上還兼有歷史主義方法論的特點。 

 

九、案例使用的經(jīng)典化趨勢 

 

經(jīng)濟學(xué)中的“舉例”，不僅已經(jīng)發(fā)展到“經(jīng)典化”的地步，而且在有些定理中不舉例已不足以說明問題，甚至所舉的案例已具有不可替代性。這種案例的惟一性，既簡單明了、通俗易懂，又幾十年上百年一貫制，代代相傳。用案例闡明一個定理、寓意一個規(guī)律已經(jīng)司空見慣，如“看不見的手”。 

 

十、博弈論的應(yīng)用范圍擴大趨勢 

 

博弈論已延伸至政治、軍事、外交、國際關(guān)系和犯罪學(xué)等學(xué)科，但其在經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用最為成功。博弈論研究的內(nèi)容主要是決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時的決策以及該決策的均衡問題。借助于博弈論這一強有力的分析工具，“機制設(shè)計”、“委托—”、“契約理論”等已被推向當(dāng)代經(jīng)濟學(xué)的前沿。20世紀經(jīng)濟學(xué)及其研究方法的深化,還表現(xiàn)在： 

1、第一次把政府作為經(jīng)濟活動的一個部門來對待。不僅將政府的經(jīng)濟活動納入到宏觀經(jīng)濟活動中，而且將政府的經(jīng)濟行為和經(jīng)濟政策作為能動的經(jīng)濟力量加以運用，使之成為影響和調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟活動與狀況的重要機制之一。政府支出不斷膨脹、效率低下是官僚主義的惡果，其原因是存在“政府失靈”，因此，市場是解決問題的惟一選擇。③ 

2、宏觀和微觀的聯(lián)系得到宏觀經(jīng)濟學(xué)和微觀經(jīng)濟學(xué)的共同重視。 

 

注釋： 

① 成九雁、秦建華.計量經(jīng)濟學(xué)在中國的發(fā)展軌跡[j].經(jīng)濟研究，2005（04）：113-124. 

② mary s.morgan，the history of econometric ideas，new york:cambridge university press，1990. 

③ 參見〔法〕亨利·勒帕日.美國新自由主義經(jīng)濟學(xué)[m].北京大學(xué)出版社，1985：118-150. 

 

參考文獻： 

［1］ 〔英〕馬克·布勞格.經(jīng)濟學(xué)方法論[m].北京:商務(wù)印書館，1992. 

篇4

[關(guān)鍵詞]“試錯法”改革 宏觀經(jīng)濟微觀基礎(chǔ) 馬爾可夫過程假說

〔中圖分類號〕F015,F016〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕1000-7326(2007)01-0069-06

一、引言

1978年以來我國宏觀經(jīng)濟的基本背景是漸進的和全方位的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。即使現(xiàn)在的匯率制度改革、金融體系改革、國有企業(yè)改革仍然在摸索和實踐之中。我國經(jīng)濟體制改革沿用“試錯法”（Trial and Error）的改革思路，但是“試錯法”意味著改革者不能區(qū)分轉(zhuǎn)型的長期影響和短期沖擊。而很多經(jīng)濟現(xiàn)象長期和短期效應(yīng)是相悖的（例如匯率貶值的J曲線效應(yīng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)量與農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入的關(guān)系等），這必然造成改革者走很多彎路甚至錯路。到了改革的深入階段，這種情況尤其嚴重。就目前情況來說，國內(nèi)爭論的一個熱點，就是我國的教育、醫(yī)療、社會保障體制改革是否是有效的，有人甚至說，這些改革總體上是失敗的。以上問題的出現(xiàn)與對我國轉(zhuǎn)型經(jīng)濟的研究現(xiàn)狀不無關(guān)聯(lián)。

目前關(guān)于轉(zhuǎn)型經(jīng)濟的研究可以歸類為三種方法。（1） 制度經(jīng)濟學(xué)分析，采用的是制度的比較靜態(tài)分析方法，如Sachs、[1] Jefferson和Rawski、[2]吳敬璉。[3]（2） 微觀領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)組織分析，主要采用靜態(tài)博弈方法或廠商行為方法，如Tian、[4] Bai [5] 和Svejnar [6]( P243-254 ) 等。這兩種方法的研究多采用靜態(tài)和確定性分析，忽略了動態(tài)和不確定性的影響。經(jīng)濟人是前瞻性（forward-looking）的理性人，沒有理由不對未來進行預(yù)期；另外在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中，存在巨大的不確定性，如工資體制改革引起了收入的波動，以及教育和社會保障體制改革引起了支出的不確定性等。但它們與本文的主旨不同，這暫且不談。（3） 宏觀方面的結(jié)構(gòu)性宏觀經(jīng)濟分析及實證分析。其中，結(jié)構(gòu)經(jīng)濟分析主要是利用國外現(xiàn)有理論直接構(gòu)造結(jié)構(gòu)性的宏觀經(jīng)濟模型。但是這種方法肯定是誤導(dǎo)的，甚至是錯誤的。這是因為，國外宏觀經(jīng)濟理論建立的基礎(chǔ)是完善的市場經(jīng)濟體制，這與我國從計劃體制到市場體制的漸進轉(zhuǎn)型有著本質(zhì)的差別。例如大多數(shù)對人民幣合意變動幅度的研究（Chou和Shih、[ 7 ] 張曉樸、[ 8 ] 林伯強[ 9 ] 等），主要是套用國外均衡匯率模型。但國外均衡匯率理論一般假定分析國家為小型開放經(jīng)濟、產(chǎn)品市場自由競爭和要素國內(nèi)自由流動，而這三個假定在中國無一成立。實證分析方面主要是利用中國數(shù)據(jù)進行各種計量回歸，有時在模型中考慮一些制度變量，如Cowgill[10]和Song[11]等。但是該做法在加入制度變量時十分主觀；另外，即使我們能夠確定那些制度變量會影響宏觀經(jīng)濟，但對于這些制度變量如何進入模型，以及如何影響宏觀經(jīng)濟這兩個問題，我們?nèi)匀皇遣磺宄摹?/p>

總體上，目前中國經(jīng)濟改革遇到了一些困難，這至少在部分上是中國經(jīng)濟研究在方法上落后而導(dǎo)致的。筆者認為，解決這個問題的根本辦法是：首先對目前的“試錯法”改革方式進行規(guī)范和科學(xué)的理論化和量化，然后闡述特定制度和轉(zhuǎn)型背景下的我國宏觀經(jīng)濟運行機制，最后，據(jù)此科學(xué)地設(shè)計制度轉(zhuǎn)型的推進進程。宏觀經(jīng)濟運行機制是現(xiàn)實經(jīng)濟人在一定約束條件下相互作用的經(jīng)濟實現(xiàn)，而對理性的經(jīng)濟人行為進行規(guī)范的描述，則又是科學(xué)地闡述我國宏觀經(jīng)濟運行機制的前提。因此，解決（或至少部分解決）目前改革困境的出路在于：把現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學(xué)的主流分析方法與我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的具體實踐有機地結(jié)合起來，重新建立我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)理論，再把微觀研究運用到宏觀經(jīng)濟分析。建立這樣的理論或模型，會對我國宏觀經(jīng)濟政策的制定和經(jīng)濟體制改革的安排起到重要的指南作用，這樣的模型和方法本身在理論上也是對經(jīng)濟學(xué)的貢獻。

二、為什么要分析轉(zhuǎn)型時期宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)

（一） 宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)定義

所謂微觀基礎(chǔ)，應(yīng)是指兩個方面的含義，微觀行為基礎(chǔ)和微觀制度基礎(chǔ)。微觀行為基礎(chǔ)是指代表性的經(jīng)濟主體（通常假定是理性的）出于特定的動機（例如消費者追求效用最大化、廠商追求利潤或企業(yè)價值最大化等公理化假定），在資源約束下進行決策、決策實施和事后學(xué)習(xí)等的行為，以及把這種行為理論化和模型化的方法；微觀制度基礎(chǔ)是指經(jīng)濟中現(xiàn)有的制度安排對微觀經(jīng)濟主體行為的特定約束。則宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)就應(yīng)該是指：

“在經(jīng)濟中現(xiàn)有制度安排、資源和信息的約束下，理性的經(jīng)濟主體出于特定的動機而進行決策、決策實施和事后學(xué)習(xí)等的行為，以及把這種約束下的行為理論化和模型化的方法。”

（二） 微觀基礎(chǔ)的重要性

近年來，在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域，加強微觀基礎(chǔ)研究的呼聲愈加高漲。那么，在宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域，微觀基礎(chǔ)到底有多重要？

對此，不同的經(jīng)濟學(xué)家有著不同的看法。Snowdon等[12]對主流經(jīng)濟學(xué)派主要經(jīng)濟學(xué)家的訪問表明，大多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家傾向于認為微觀基礎(chǔ)十分重要，但并不代表宏觀經(jīng)濟學(xué)的全部。微觀基礎(chǔ)研究的重要性表現(xiàn)在：首先，所有的宏觀現(xiàn)象都是許多微觀現(xiàn)象的加總；其次，沒有這種研究工具，經(jīng)濟學(xué)就不再有許多內(nèi)容，最終將演變成描述；最后，微觀基礎(chǔ)的研究能夠揭示一般經(jīng)濟規(guī)律后面的深層次的淵源，使得我們對宏觀經(jīng)濟的運行具有更深刻的理解。但這并不是說全部宏觀經(jīng)濟學(xué)都必須從微觀經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)出發(fā)，有很多像IS―LM模型等那樣十分有用的模型，盡管這些模型并沒有從單個單位出發(fā)并從此建立起來。

實際上，如果經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定（例如完善的市場經(jīng)濟），政府的政策行為也具有一致性，一般性的經(jīng)濟理論加上經(jīng)驗性的研究可能已經(jīng)可以滿足一般的宏觀經(jīng)濟分析需要。例如，就短期預(yù)測而言，一些實證模型，尤其是時間序列模型十分有用（Hanmilton）。[13]

（三）為什么要分析轉(zhuǎn)型經(jīng)濟的宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)？――“盧卡斯批評”的啟示

盡管在發(fā)達市場經(jīng)濟條件下，微觀基礎(chǔ)研究并不能代表宏觀經(jīng)濟學(xué)的全部，但是，微觀基礎(chǔ)對于研究轉(zhuǎn)型經(jīng)濟中的宏觀經(jīng)濟具有極其重要的意義。筆者認為，它代表了我國宏觀經(jīng)濟研究唯一正確的方向。

為了說明這個問題，我們必須借鑒現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟理論的最新成果。在近幾十年宏觀經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展中，可能最有影響力的就是所謂的“理性預(yù)期革命”，“盧卡斯批評”（Lucas critique） 是其中的一個重要部分。盧卡斯(Lucas)[14] 在其經(jīng)典的論文中指出：政策制定和實施者行為方式的變動，如果不考慮結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟模型深層次參數(shù)（deep parameters），則計量經(jīng)濟研究（尤其是凱恩斯式的Tinbergen框架研究）就將不可避免地導(dǎo)致模型分析和預(yù)測的系統(tǒng)性失誤。

對此，Lucas舉了一個極好的例子：如果你看到我在克拉克大街上駕車向北行使，你就猜測幾分鐘后我仍在同一條大街上朝北走，那么你就獲得了良好的（盡管不完全）預(yù)期的成功。但是你想預(yù)測如果克拉克大街關(guān)閉以后我的反應(yīng)，那就應(yīng)該想想我打算去哪里以及我另外可以選擇的路線有哪些。這個例子生動地說明了決策問題的本質(zhì)和微觀基礎(chǔ)研究的重要性：如果想知道在政策的一些變化下，人的行為可能怎樣變化，那就有必要研究人們做出選擇的方式。

“盧卡斯批評”主要是針對宏觀經(jīng)濟政策制定者的行為方式而言的。它雖然深刻，但忽視了對經(jīng)濟主體賴以行為的制度背景的考慮。這可能是因為盧卡斯把分析建立在完善的市場經(jīng)濟體制下，因而不必要過分強調(diào)制度背景。但在我國全方位和漸進的改革中，經(jīng)濟制度一直處于深刻的變動中。這意味著傳統(tǒng)理論借以發(fā)揮作用的最基本的條件也都得不到滿足，更不用說政策制定者行為方式的變動了。可見，如果我們套用國外的模型來研究中國宏觀經(jīng)濟，必然會導(dǎo)致模型的設(shè)定錯誤（specification error），而招致“盧卡斯批評”。而套用國外現(xiàn)有的理論直接構(gòu)造中國的結(jié)構(gòu)性宏觀經(jīng)濟模型，正是當(dāng)前研究我國宏觀經(jīng)濟的主流方法之一。例如，劉小玄等[15]和Wang Xi[16]論證了在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期，由于特殊的晉升制度和“控制者收益”效應(yīng)，我國國有經(jīng)濟經(jīng)理人同時存在數(shù)量與效益的雙重經(jīng)營目標。而完全市場經(jīng)濟中的廠商一般被假定只具有利潤這樣的效益目標。這就意味著國有經(jīng)濟必然表現(xiàn)出異于完全市場導(dǎo)向廠商的特殊行為。此時，套用國外的廠商模型來分析國有經(jīng)濟行為，方法必然錯誤。王曦[17] 對中國貨幣需求函數(shù)的分析也得出了類似的結(jié)論。實際上，不單是國有經(jīng)濟行為與貨幣需求函數(shù)，類似的結(jié)論貫穿于中國宏觀經(jīng)濟研究的各個方面。

傳統(tǒng)理論和模型之所以有效，正是因為它們是從一定假定條件（制度穩(wěn)定、市場競爭性等）下對經(jīng)濟主體進行微觀分析的基礎(chǔ)上得出的。而在我國，由于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的作用，這些通常是合理的一般化假定條件都不能得到滿足。生搬硬套西方現(xiàn)成模型分析中國經(jīng)濟在方法上是錯誤的，其結(jié)論會誤導(dǎo)。

解決問題的唯一方法是，把現(xiàn)代經(jīng)濟理論和我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的特殊背景聯(lián)系起來，重塑轉(zhuǎn)型時期宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)，建立推導(dǎo)真正符合我國宏觀經(jīng)濟分析的理論和模型。

三、如何建立轉(zhuǎn)型經(jīng)濟中宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)

宏觀經(jīng)濟學(xué)本身是一個充滿爭議的領(lǐng)域。由于經(jīng)濟現(xiàn)象十分復(fù)雜，經(jīng)濟學(xué)本身又同時具有社會科學(xué)和自然科學(xué)的雙重特征，對同一經(jīng)濟現(xiàn)象會有不同視角的觀察，因此出現(xiàn)了不同的學(xué)派。目前國際上代表性的主流宏觀經(jīng)濟學(xué)派有：新古典學(xué)派，代表人物是R. Lucas，T. Sargent和R. Barro等；以及新凱恩斯學(xué)派，以N. Mankiw，O. Blanchard和S. Fischer等為代表。雖然其觀點不同，但若深入考察其思想體系，我們會發(fā)現(xiàn)各個學(xué)派在分析思路上存在著相當(dāng)?shù)囊恢滦裕词紫仁墙㈥P(guān)于經(jīng)濟人行為的若干公理，然后通過一定的技術(shù)模型化經(jīng)濟人行為從而引出結(jié)論并指導(dǎo)政策。我們可以將其概括為公理化和邏輯化的分析方法。從這個角度看，轉(zhuǎn)型時期宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)問題就包括建立轉(zhuǎn)型時期微觀行為的公理化體系；通過一定的方法對經(jīng)濟人行為進行理論化并指導(dǎo)政策。邏輯化的分析方法通常與建模的技術(shù)相聯(lián)系，可以直接向主流學(xué)派借鑒，這里暫且不談。對經(jīng)濟人行為的公理化假說是微觀基礎(chǔ)分析的思想基礎(chǔ)，它通常包含對經(jīng)濟人目標、預(yù)期和市場出清三個方面的先驗論斷。不同學(xué)派的假設(shè)不同，因而引至不同的結(jié)論。下面提出轉(zhuǎn)型時期的公理化假說。

（一）特殊制度下的代表性的理性人假設(shè)

主流宏觀經(jīng)濟學(xué)假定經(jīng)濟人是追求目標函數(shù)最大化的理性人，簡稱為理性人假說。

在經(jīng)濟學(xué)中引入理性人假說出于兩種動因。一是所謂的“規(guī)范性”動因，即了解人們在既定情況下怎樣合乎理性的行動是經(jīng)濟學(xué)的一個重要研究領(lǐng)域，這通常與討論人們“應(yīng)該做什么”的規(guī)范性研究聯(lián)系起來。第二種動因涉及到能解釋和預(yù)測實際行為的理模型運用的可能性，這屬于“是什么”的實證性研究范疇。經(jīng)濟學(xué)家首先對理進行刻畫，然后基于理分析實際行為。這一動因構(gòu)成了一般均衡理論的主要基礎(chǔ)。其理由是，盡管實際行為從原則上說可以采取任何形式，但有理由相信在大部分時候它可以被描述成是“理性的”。

在經(jīng)濟學(xué)思想史的發(fā)展上，將人類看成是在不懈地追求他們各自的私利，以代表理性人的最大化目標，是一種重要的觀點。雖然有許多其它的動機（例如令人滿意的和有界的理性）在人類的行為中可能是重要的，但是，追求個人利益最大化的強理性人假說，長期以來在刻畫個人行為方面起了重大的作用。由于把理性人假說運用到經(jīng)濟學(xué)研究的方便和深刻性，“新古典學(xué)派”和“新凱恩斯學(xué)派”同時繼承了理性人假說。

(注：相對于“新古典學(xué)派”比較一致的理論框架，“新凱恩斯學(xué)派”的觀點顯得有些龐雜，但一般認為，標準的“新凱恩斯學(xué)派”接受了理性人和理性預(yù)期假說。)

就轉(zhuǎn)型經(jīng)濟而言，筆者認為，一般意義上的代表性的理性人假設(shè)可以用來分析轉(zhuǎn)型經(jīng)濟中的宏觀經(jīng)濟。首先，代表性的理性人假設(shè)可以被認為是一種最為方便的理論框架，能排除那些最明顯的行為不協(xié)調(diào)。其次，經(jīng)濟學(xué)發(fā)展史證明，代表性的理性人假設(shè)是一個強有力的分析工具，可以使我們對宏觀經(jīng)濟的運行具有更深刻的理解。最后，也是最重要的，我們這里強調(diào)的是一般意義上的理性人，是指在特有制度下追求個人利益最大化的代表性經(jīng)濟主體。在特有制度下，“個人利益最大化”并不完全等同于西方經(jīng)濟理論中的“消費者效用最大化”、“廠商利潤最大化”和“政府福利最大化”，可能具有更特殊的形式。例如，前文已經(jīng)說明，國有企業(yè)經(jīng)理同時具有數(shù)量與效益的雙重目標；又如，在人民幣外匯市場上，由于市場信息的不完全和特殊的行政制度，對中央銀行在外匯市場的操作員甚至匯率政策的決策者都傾向于維持匯率基本不變。此時，個人風(fēng)險最小化是更合適和直接的假設(shè)。

（二）市場非出清的可能

持續(xù)的市場出清（continuous market clear）是指：理性經(jīng)濟主體根據(jù)已有信息進行最優(yōu)反應(yīng)的結(jié)果，造成了在每一個時點上，所觀察到的經(jīng)濟現(xiàn)象都處于均衡狀態(tài)；所有的觀察結(jié)果都被視為是“市場出清”的，是經(jīng)濟主體按照他們所覺察到的價格做出的最優(yōu)供求反應(yīng)的結(jié)果。對此有一個形象的比喻：不可能在人行道上存在不被人揀起的10美元鈔票。

新古典學(xué)派是市場持續(xù)出清假說最強硬的支持者，并且該假說可能是新古典主義最核心的部分。它意味著，價格和工資會以極快的速度調(diào)節(jié)到均衡點，不可能存在供求的脫節(jié)和非自愿的失業(yè)。理性人假說、理性預(yù)期、持續(xù)的市場出清再加上盧卡斯總供給曲線，構(gòu)成了新古典的均衡經(jīng)濟周期理論。其政策含義包括：政策無效性的主張、反通貨膨脹的零成本和“盧卡斯批評”等。“新古典學(xué)派”對于經(jīng)濟理論出色的演繹，也許加上一點修辭上的優(yōu)勢，(注：這主要得益于理性預(yù)期中的“理性”一詞，因為沒有人希望自己是“非理性”的經(jīng)濟學(xué)家。)使得它在20世紀70、80年代極其盛行，“凱恩斯主義”似乎注定要退出舞臺。但是新古典主義斷言反通貨膨脹政策具有零成本和市場持續(xù)出清，當(dāng)英國撒切爾政府和美國里根政府進行反通貨膨脹的試驗之后，兩國經(jīng)濟深度的衰退似乎對新古典主義提出了相反的證據(jù)。這使得在20世紀80年代末和90年代，一些經(jīng)濟學(xué)家開始重新思考新古典經(jīng)濟學(xué)的公理化假說，尤其是持續(xù)的市場出清假說的可信性。在反對陣營中，新凱恩斯學(xué)派的經(jīng)濟學(xué)家成為主要的力量。

“新凱恩斯學(xué)派”面對“新古典主義”的挑戰(zhàn)，開始著手重塑凱恩斯主義的微觀基礎(chǔ)。他們雖然接受了“新古典學(xué)派”理性人和理性預(yù)期的假設(shè)，但對持續(xù)的市場出清假設(shè)一直予以激烈的批評。他們認為，由于市場的不完全競爭、勞動的非同質(zhì)性、信息的不對稱和菜單成本（menu cost）的存在，以及關(guān)心公平的經(jīng)濟主體行為，使得價格和工資的調(diào)整存在名義的或?qū)嶋H的剛性（nominal and real rigidity）。剛性使得價格和工資不能足夠迅速地調(diào)整以出清市場，于是名義和真實的需求和供給沖擊將導(dǎo)致產(chǎn)量和就業(yè)巨大的真實效應(yīng)。產(chǎn)量和就業(yè)對其均衡值的偏離是巨大而長久的，而且毫無疑問這種偏離對經(jīng)濟福利是有害的。政府因此要對經(jīng)濟采取干預(yù)的政策，并且這種政策干預(yù)是有效的。

在我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中，市場不可能連續(xù)出清，甚至不可能出清。經(jīng)濟體制改革以前，我國照搬前蘇聯(lián)集中計劃的模式來管理經(jīng)濟，國有企業(yè)內(nèi)部實行物資和原材料的計劃調(diào)撥分配，財務(wù)上實行統(tǒng)支統(tǒng)收；銀行系統(tǒng)也采用條塊分割的方式來實行現(xiàn)金發(fā)行計劃和貸款計劃的數(shù)量性管理。在這種體制下，市場的作用被壓縮到了最低點，市場非均衡占據(jù)了統(tǒng)治地位，很難想象會有持續(xù)的市場出清。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型之后，由于我國實行漸進的改革，市場經(jīng)濟體制尚未完善，因此整體經(jīng)濟中的持續(xù)市場出清也是不可能的。例如，我國到目前為止仍實行固定利率制度，貨幣市場不存在利率機制調(diào)整貨幣供求，更不用說快速的調(diào)整。

市場非出清的可能性意味著，在一些時候，我們必須利用非均衡分析方法來分析特定的問題。陳平等 [18} 對現(xiàn)階段人民幣匯率非均衡機制的分析是這方面的一個代表。

市場非出清的可能性還意味著，與“古典二分法”不同，名義沖擊很可能對真實經(jīng)濟總量造成巨大和持久的影響。王曦等（2003）[19] 對我國貨幣市場實際運行態(tài)勢的分析表明，我國貨幣市場的沖擊作用具有波及性、永久性和持續(xù)性；貨幣市場失衡是普遍現(xiàn)象；宏觀總量在向均衡的漸進調(diào)節(jié)過程中呈振蕩性波動，存在超調(diào)現(xiàn)象。

（三）經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中的預(yù)期

理性預(yù)期（rational expectation）的思想最早可能起源于Muth，[20] 1961年他認為：“預(yù)期就是對未來事件有根據(jù)的預(yù)言，因此預(yù)期與相關(guān)經(jīng)濟理論的預(yù)言是基本一樣的。”大約10年之后，新古典學(xué)派經(jīng)濟學(xué)家才正式將這個假說吸收到宏觀經(jīng)濟研究中；隨后，該假說開始被新凱恩斯學(xué)派經(jīng)濟學(xué)家采納。理性預(yù)期是指在形成關(guān)于某一變量未來值的預(yù)期時，理性的經(jīng)濟主體會最有效地利用所有可以得到的該變量決定因素的信息。新古典和新凱恩斯學(xué)派經(jīng)濟學(xué)家一般使用的是理性預(yù)期的強形式，這與馬思的假說相符，即認為：經(jīng)濟主體對經(jīng)濟變量的主觀預(yù)期將同這些變量的客觀數(shù)學(xué)條件期望一致，或者說理性預(yù)期不存在任何系統(tǒng)誤差。如果在時期t要預(yù)測t+1時的變量Xt+1，則理性預(yù)期意味著：

Xet+1=E[Xt+1|It]

其中，It為時間t時的信息集。理性預(yù)期也可以表示為：

Xet+1=E[Xt+1| It]=Xt+1+εt+1

其中，ε為理性預(yù)期的誤差，E[εt+1]=0，E[εt+1| It]=0。

E[εt+1]=0和E[εt+1| It]=0清楚地顯示，理性預(yù)期不存在系統(tǒng)誤差。

就筆者而言，理性預(yù)期的思想無疑是正確的。這首先是因為，如果我們采用了追求個人利益最大化的代表性的理性人假說，我們實際上就是假定，他（她）具有和真正的經(jīng)濟學(xué)家一樣的分析和處理問題的能力。

(注：這個假定可能過強了，一個相對弱的解釋是理性的經(jīng)濟主體可以從公開得到的專業(yè)經(jīng)濟學(xué)家的研究報告中獲悉專業(yè)預(yù)測。)

這就是說，理性人沒有任何理由不高效率地運用他（她）可以獲得的公開的信息。其次，可以證明，很多其他的預(yù)期形式，例如適用性預(yù)期、外推型預(yù)期等，實際上都是理性預(yù)期的特例，是特殊隨機過程下理性預(yù)期的特殊實現(xiàn)。但問題的關(guān)鍵是：在我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的背景下，經(jīng)濟人是怎樣進行預(yù)期的？

四、“試錯法”改革的隨機過程表述

“試錯法”經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，其含義是：改革者在推進下一步的改革時，除了大方向以外，其依據(jù)就是當(dāng)前的改革推進程度。在數(shù)學(xué)上，如果可以把某些制度改革的推進想象為一個性的隨機制度向量的變動，則該制度向量剛好具有隨機過程中的馬爾可夫性（Markov property：是指隨機向量的下一期變動只與該向量的當(dāng)前實現(xiàn)有關(guān)，與歷史無關(guān)）。這就是本文要提出的假說――“試錯法”改革的馬爾可夫過程表述。為了使這個假說更有適用性，我們分別考慮了兩種表述：

強形式：Xt+1=AXt+C+εt+1（1）

弱形式：Xt+1=AXt+C+μ(Zt)+εt+1 （2）

其中，X為制度向量， A為系數(shù)矩陣，C為趨勢向量，ε為i.i.d.的白噪聲，It為時間t時的信息集，函數(shù)μ(?)表示其他當(dāng)前狀態(tài)向量（Z）對改革推進的影響。由于μ(?)利用了額外的信息，因此式(2)的假設(shè)要弱于式(1)。弱形式的一個例子是我國政府在1988年宣布要進行“價格闖關(guān)”的情形，其中μ (?)表明了“政府宣布”的作用。

這種“試錯法”的改革推進特點對經(jīng)濟主體的預(yù)期行為而言，就是他們?nèi)狈蛑痪哂泻苌俚男畔眍A(yù)測未來。對式（1）和式（2）取條件期望，有：

預(yù)期強形式：E(Xt+1| It)=AXt+C （3）

預(yù)期弱形式：E(Xt+1| It)=AXt+C+μ(Ωt)（4）

式（3）表明，對改革推進的預(yù)期只與當(dāng)前的改革安排有關(guān)，與改革的歷史無關(guān)；式（4）雖然利用了當(dāng)前改革推進的額外信息，但仍與歷史無關(guān)。

以上分析說明，由于經(jīng)濟主體在預(yù)期時只使用了最近的信息，因此其預(yù)期表現(xiàn)出“短視（myopia）”的特征。

五、結(jié)語

在“試錯法”的改革過程中，制度背景不同、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不同導(dǎo)致了中國宏觀經(jīng)濟殊的微觀行為方式。此時，直接照搬主流宏觀經(jīng)濟學(xué)的模型是誤導(dǎo)的，必然遭受到“盧卡斯批評”，產(chǎn)生系統(tǒng)性錯誤。解決這個問題應(yīng)從深層次著手，將主流宏觀經(jīng)濟學(xué)的分析方法與中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的具體實踐相結(jié)合，以重塑轉(zhuǎn)型時期的中國宏觀經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)。作為這個工作的第一步，我們重新定義經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期的公理化假定，包括對“試錯法”改革的馬爾可夫過程表述、特殊制度下的代表性的理性人假設(shè)、市場非出清的可能以及理性預(yù)期假說。下一步的任務(wù)就是，針對具體問題，利用主流宏觀經(jīng)濟學(xué)的分析技術(shù)展開分析。在這方面，我們?nèi)沃氐肋h。

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篇5

國內(nèi)主流的經(jīng)濟學(xué)研究目前沿襲的是西方經(jīng)濟學(xué)理論，從范式到假設(shè)、數(shù)學(xué)模型都基本沒有變化。而西方經(jīng)濟學(xué)，特別是宏觀經(jīng)濟學(xué)，可以說是以美國為主的西方發(fā)達國家在二次世界大戰(zhàn)及戰(zhàn)后，針對他們所遇到的經(jīng)濟現(xiàn)象進行研究而建立和發(fā)展起來的，已經(jīng)相當(dāng)成熟，側(cè)重于對經(jīng)濟現(xiàn)象進行解釋，強調(diào)實證研究；對比起來，中國學(xué)者對于宏觀經(jīng)濟的研究更傾向于引出政策性對策，更重視規(guī)范性研究。而且，因為中國經(jīng)濟制度和社會發(fā)展的特殊性，西方宏觀經(jīng)濟學(xué)在建立模型時的很多假設(shè)與中國現(xiàn)實不相符，這就從一定程度上導(dǎo)致了直接使用造成的“水土不服”。不加區(qū)別地將這類研究結(jié)論作為制訂政策的依據(jù)，在國內(nèi)市場經(jīng)濟體制不完善，市場調(diào)節(jié)力度低的情況下，可能帶來的不僅是混亂而更可能是對經(jīng)濟的嚴重扭曲，這方面的主要體現(xiàn)在政府某些宏觀經(jīng)濟政策，存在“一刀切”的簡單化作法。比如去年第三季度對于中國經(jīng)濟中局部存在的由投資拉動的“熱”的趨勢，就采取了提高準備金率的措施。作為一劑猛藥，立即導(dǎo)致貸款額下降，而實際上，很多行業(yè)仍然迫切需要貸款資金啟動。如果仔細去看，這樣的例子是很多的。經(jīng)濟學(xué)界對于宏觀經(jīng)濟是否過熱的討論更是眾說紛紜，見仁見智，但結(jié)論似乎有簡單化之嫌。要么言之鑿鑿地認為已經(jīng)過熱或有過熱的明顯趨勢，要么鐵板釘釘?shù)匾Фú贿^熱。實際上，中國經(jīng)濟的復(fù)雜程度，是很難一以概之地以是否過熱來做結(jié)論的。而主流宏觀經(jīng)濟學(xué)理論似乎也只是提供了這樣一種認識問題的途徑。作為一種理論范式是無可厚非的，但用來指導(dǎo)中國經(jīng)濟管理的實踐就失于簡單了。

國內(nèi)理論界曾經(jīng)討論過中觀經(jīng)濟學(xué)，如何界定中觀經(jīng)濟學(xué)和宏觀經(jīng)濟學(xué)的范疇是一個本文不打算探討的問題。然而宏觀經(jīng)濟學(xué)的研究范疇過于宏觀，對于中觀問題的研究不夠，可能是我們無法有效地利用宏觀經(jīng)濟學(xué)方法論解決實際宏觀經(jīng)濟問題的一個主要原因。當(dāng)我們站在很高的高度，研究GDP增長率，通貨膨脹率和失業(yè)率時，我們需要搞清楚這些傳統(tǒng)的宏觀經(jīng)濟指標在中國的形成和傳導(dǎo)機制，而現(xiàn)有的理論框架和研究成果似乎沒有給我們提供這樣的工具和幫助。

如果局限于傳統(tǒng)的宏觀經(jīng)濟學(xué)方法論，就很難讓我們把視角轉(zhuǎn)移到具有中國特色的宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象的構(gòu)架過程中去。其實，即使是西方經(jīng)濟學(xué)，也是在某種經(jīng)濟構(gòu)架之上進行討論的，也就是開放和成熟的市場經(jīng)濟環(huán)境，所有假設(shè)都源于此。而中國的情況卻很不同，忽略這樣的本質(zhì)區(qū)別，不講宏觀經(jīng)濟學(xué)理論適用的條件，就套用其研究范式甚至結(jié)論，是無益于事的。盡管關(guān)于是否存在中國經(jīng)濟學(xué)還有很多爭議，無庸諱言，中國經(jīng)濟的特殊性提示我們，在研究宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象時，不可不顧其是建立在與中國目前不盡相同的社會制度基礎(chǔ)上這樣一個前提。至于轉(zhuǎn)型過程中的中國的經(jīng)濟形態(tài)與西方成熟的市場經(jīng)濟的不同，以及現(xiàn)有的研究方法的適用性，還需要大量的深入的研究。

中國宏觀經(jīng)濟的特點是以投資驅(qū)動為主，工業(yè)主導(dǎo)型，而且投資中政府的投資所占比重較大，政府主導(dǎo)投資和行政干預(yù)的作用顯著。這和西方市場經(jīng)濟國家有非常明顯的區(qū)別，以美國為例，其宏觀經(jīng)濟體現(xiàn)為消費驅(qū)動，服務(wù)業(yè)主導(dǎo)，投資基本由私人進行。另外，中國的制度演進的步伐較快，而西方國家的制度體系基本定型了。相比之下，在投資，金融，法制，人力資源，技術(shù)，制度變遷等對宏觀經(jīng)濟有重大影響的各方面，中國的情況都與西方差異很大，而且處于不斷變化之中。西方在統(tǒng)一的制度框架下，經(jīng)過長期的發(fā)展，形成了統(tǒng)一的市場環(huán)境，而在中國存在著南北、東西、城鄉(xiāng)等地理區(qū)域上的巨大差異。這種經(jīng)濟環(huán)境有較大的動態(tài)性和發(fā)生畸變的不確定性。而我們在進行宏觀經(jīng)濟分析時，往往存在著不比較模型的使用條件，較多采用靜態(tài)的宏觀經(jīng)濟分析模型的缺陷，局限性是很難避免的。方法論方面的尷尬，使我們既不能直接引用宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，套用現(xiàn)成的靜態(tài)模型，又不能只是依賴以前幾次經(jīng)濟過熱的經(jīng)驗，對目前的宏觀經(jīng)濟做出客觀的判斷。所以，各家各派的觀點也就無法統(tǒng)一，甚至無法建立共同的研究出發(fā)點。

但是有些專家還是通過數(shù)據(jù)和直覺預(yù)感到了事情的本質(zhì)。比如在去年部分行業(yè)表現(xiàn)出投資過快，價格上漲幅度和發(fā)展速度較高，汽車，鋼鐵，建材，房地產(chǎn)，原油，糧棉等都很熱，甚至出現(xiàn)了水和電力的短缺。另一方面，大部分消費品的價格仍然在下降，總的價格指數(shù)上升幅度不大。一些先行指標特別是生產(chǎn)資料價格在上升，引起學(xué)者擔(dān)心消費價格指數(shù)會在一段時間后上升加快，引起通貨膨脹。這些看法都來自現(xiàn)有宏觀經(jīng)濟學(xué)總需求與總供給的分析模型。信奉者認為現(xiàn)在的特征數(shù)據(jù)已足夠，用現(xiàn)有模型分析，通貨膨脹必將到來，只是有滯后性，所以不會馬上顯現(xiàn)，但要防微杜漸。反對者也使用同樣的分析工具，但要樂觀很多。正是由于他們觀點雖然不同，但研究方法卻大同小異，因此，誰也說服不了對方。對于宏觀經(jīng)濟的判斷成為了數(shù)字的估計，不同處只是在程度上，有量的區(qū)別而無質(zhì)的不同。這樣很容易使宏觀經(jīng)濟研究變成數(shù)字游戲，結(jié)果只能是看誰估計的更接近實際數(shù)字一些，而每年都有很多預(yù)測家為此大跌眼鏡。